Índice de Volatilidade Relativa (RVI) Donald Dorsey elaborou o Índice de Volatilidade Relativa (RVI), que é o RSI, apenas com o desvio padrão nos últimos 10 dias usado em vez das flutuações de preço diárias. O RVI é geralmente usado como um indicador de fixação, porque mede de outra forma do que preço e tem o objetivo de interpretar a força do mercado forex. Geralmente é usado na escala de 0 a 100 para descobrir a direção da volatilidade durante as medidas de RVIs. A volatilidade é mais para o lado positivo, quando é vem sobre a marca 50s na escala. A direção da volatilidade é para a desvantagem, quando ela cai abaixo do nível 50s na escala. O primeiro teste de Dorseys mostrou que o RVI poderia ser usado como o RSI. Mas depois o teste de Dorseys da rentabilidade de um sistema de cruzamento de média móvel móvel indicou que poderia ser melhorado pela aplicação de algumas regras: Só comprar se RVI gt 50. Só vender se RVI lt 50. Se você perdeu a compra em 50, Comprar por muito tempo se RVI gt 60. Se você faltou a venda em 40, venda curto se RVI lt 40. Feche um longo se RVI cai 40 lts. Feche um curto se RVI sobe gt 60.Volatility indicadores para MT4 Volatilidade Stats for Week Eu sei Que o mesmo tipo de estatísticas para a faixa diária de cada semana seria muito útil também. Você poderia fazer este indicador útil mostrando volatilidade para cada dia semanal em um intervalo de algumas semanas (digamos, por 3 meses ou assim) eu gosto do indicador de volatilidade de lá, então eu decidi fazer a nossa versão também do que eu vi lá. Alguma explicação. Este é um indicador de volatilidade intraday. Calcula as semanas necessárias (especificadas pelo parâmetro VolatilityPeriodWeeks) de médias de volatilidade intraday de qualquer símbolo (decidiu adicionar a possibilidade de escolher um símbolo diferente do símbolo do gráfico atual - eu conheço pelo menos uma pessoa que ficará contente por ter feito isso) e dessa forma você Pode ter algo parecido com isto. As horas intraday são, com ajustes do defeito, horas do corretor. Se você deseja ter essa hora GMT, defina o parâmetro HourShift para o valor desejado que irá corrigir a diferença de tempo do corretor em relação ao GMT. Aqui está um exemplo de ibfx com hora shift 0 e alpari com hora shift -2 (desde alpari estou usando é GMT2, a fim de ter GMT 2 horas tem que ser subtraído) e como você pode ver diferenças entre os 2 corretores são O parâmetro marginal Bars per hour regula simplesmente quantas barras de largura deve ser a exibição de cada hora (por padrão são 6 barras de largura). IndicatorUniqueID tem um propósito de garantir que cada instância tem nome exclusivo que permitirá, em seguida, exibições múltiplas simultâneas (como no primeiro exemplo) Indicadores de Volatilidade Forex Os indicadores de volatilidade mostram o tamanho ea magnitude das flutuações de preços. Em qualquer mercado há períodos de alta volatilidade (alta intensidade) e baixa volatilidade (baixa intensidade). Estes períodos vêm em ondas: baixa volatilidade é substituída por volatilidade crescente, enquanto depois de um período de alta volatilidade, vem um período de baixa volatilidade e assim por diante. Os indicadores de volatilidade medem a intensidade das flutuações de preços, fornecendo uma visão sobre o nível de atividade do mercado. Indicadores da Volatilidade de Forex: A metodologia de usar indicadores da Volatilidade A baixa volatilidade sugere um interesse muito pequeno no preço, mas ao mesmo tempo lembra que o mercado está descansando antes de um movimento grande novo. Baixos períodos de volatilidade são usados para configurar os negócios breakout. Por exemplo, quando as bandas do indicador Bollinger bandas squeeze apertado, os comerciantes de Forex antecipar uma explosão breakout fora do limite de bandas. Uma regra de ouro é: uma mudança na volatilidade leva a uma mudança de preço. Outra coisa a lembrar sobre a volatilidade é que, embora uma baixa volatilidade pode manter-se por um longo período de tempo, a alta volatilidade não é que durável e muitas vezes desaparece muito mais cedo. O VIX: indicador de índice de volatilidade Em 1993, o Chicago Board Options Exchange (CBOE) Introduziu o índice VIX para medir expectativas de mercado e volatilidade de curto prazo em relação ao SampP 100 e preços de opções. Desde então, o índice VIX (freqüentemente chamado de índice de medo) é considerado um barômetro líder para avaliar o sentimento dos investidores e a volatilidade dos mercados norte-americanos. Dez anos mais tarde, em 2003, em um esforço conjunto entre a CBOE ea Goldman Sachs, o cálculo do VIX é atualizado para medir a volatilidade prevista de 30 dias de forma diferente. Ele agora é baseado no índice americano SampP 500 (SPXSM), que é a referência para ações americanas. A estimativa de volatilidade esperada é calculada usando a média ponderada das opções de compra e venda do SampP 500. Esta nova metodologia, que replica uma carteira de opções SPX exposição à volatilidade, tornou-se uma prática de negociação padrão nos mercados financeiros e mercado forex. Em 24 de março de 2004, o CBOE introduziu o primeiro contrato de futuros baseado no índice VIX que pode ser negociado no mercado. Dois anos mais tarde, em fevereiro de 2006, o CBOE lançou opções baseadas no índice VIX. Em menos de cinco anos, a negociação de opções e futuros baseados no índice VIX atingiu mais de 100.000 contratos por dia. Quando o nível do índice VIX é elevado, os mercados accionistas são instáveis, nervosos e muito voláteis. A coisa mais importante não é o nível do índice, mas sua variação. Os mercados são pessimistas quando o índice sobe e vice-versa, eles são otimistas quando diminui. Copyright copy2009-2017 forex-central Todos os direitos reservados Aviso Mapa do Site
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